Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Stres testovi, koje je sprovela Centralna banka (CBCG) u prošloj godini, potvrdili su osjetljivost bankarskog sektora na kreditni rizik, pri èemu su rezultati razlièiti. Za testiranje kreditnog rizika korišæene su èetiri pretpostavke, odnosno šokovi. Prekompozicija strukture klasifikovanih kredita i primjena propisanih, odnosno prosjeènih stopa rezervacija je prvi šok, dok je drugi poveæanje nekvalitetnih kredita za 20 odsto i shodno tome, poveæanje nivoa potrebnih rezervisanja od 30 odsto. Neizvršenje obaveza jednog zajmoprimca, èija je izloženost izraèunata na bazi srednje vrijednosti 20 najveæih zajmoprimaca banke umanjenih za iznos srednje vrijednosti rezervacija po tom osnovu, je takozvana realna izloženost. Èetvrti šok je neizvršenje obaveza najveæeg zajmoprimca banke umanjenih za iznos rezervacija po tom osnovu. »Stresno testiranje je pokazalo da su banke najosjetljivije na prvi i èetvrti šok, gdje je koeficijent adekvatnosti na nivou sistema pao 2,31 procentni poen, odnosno 4,25 procentna poena, zadržavajuæi se iznad regulatornog minimuma gledano na nivou sistema«, navedeno je u Izvještaju CBCG o stabilnosti cijena i finansijskog sistema za prošlu godinu. Pri tome, kako se dodaje, èetiri banke nijesu prošle prvi test, uz iznos nedostajuæeg kapitala od 20,5 miliona EUR, odnosno šest banaka nije prošlo èetvrti test, uz iznos nedostajuæeg kapitala od 50,7 miliona. Kod èetvrtog testa, kapital jedne banke bi, kako je utvrðeno, bio potpuno „pojeden“ u sluèaju potpunog bankrota njenog najveæeg dužnika, a racio adekvatnosti kapitala bi joj pao ispod nule. »Drugi i treæi test nijesu prošle dvije (iste) banke, uz iznose nedostajuæeg kapitala od 14,7 miliona za drugi i 10,7 miliona EUR za treæi test«, navedeno je u izvještaju. Prilikom stresnog testiranja rizika likvidnosti utvrðeno je da od agregatnog prosjeka znaèajno odstupaju tri banke, sa ostvarenim koeficijentom u rasponu od 13,99 do 19,13 odsto, što se negativno odrazilo na rezultate stresnog testiranja tih banaka. Odnos novèanih sredstava i raèuna depozita kod depozitnih institucija i depozita na agregatnom nivou iznosi 37,32 odsto. Sposobnost banaka da pokriju odlive razlièitih tipova depozita (po kolièini, roènosti depozita i sektoru kome deponent pripada) testirala se preko iznosa slobodnih likvidnih sredstava, kao i raspoloživih, umanjenih za 50 odsto iznosa obavezne rezerve, odnosno slobodnih likvidnih sredstava poveæanih za 50 odsto iznosa obavezne rezerve. »I pored vrlo pozitivnih kretanja odreðenih parametara likvidnosti na nivou sistema, stres testovi pokazuju da pozicija pojedinih banaka nije na zadovoljavajuæem nivou sa aspekta rizika likvidnosti«, naveli su iz CBCG uz napomenu da iako su pojedini šokovi dosta oštri njihova realizacija u praksi nije previše vjerovatna. Banke su najgore prošle kod prvog i èetvrtog testa, s tim što je i sam sistem najviše „uzdrman“ nakon prvog testa. Dodatno, na èetvrtom testu je palo manje banaka i nedostajuæi iznosi su osjetno manji u odnosu na prvi test. Banke su najbolje prošle kod drugog i sedmog testa. Kod drugog testa, svega dvije banke nemaju dovoljno slobodnih likvidnih sredstava za pokriæe odliva, ali se problem potpuno prevazilazi uz korišæenje 50 odsto sredstava obavezne rezerve. Kod sedmog testa, dvije banke ne mogu da pokriju odlive depozita državnog sektora, a to za jednu od te dvije banke nije moguæe ni nakon korišæenja 50 odsto obavezne rezerve. Osjetljivost pozicija aktive i pasive na rizik kamatne stope testirana je primjenom poveæanog iznosa kamatne stope od dva procentna poena na kumulativnu razliku pozicija aktive i pasive osjetljivih na promjenu kamatne stope. Stresno testiranje direktnog deviznog rizika baziralo se na neto otvorenoj deviznoj poziciji, odnosno na pretpostavci da æe sopstvena sredstva biti korigovana za iznos od 30 odsto vrijednosti neto otvorene pozicije. Rezultati stres testova govore da banke nijesu znaèajno izložene riziku promjene kamatne stope i deviznom riziku. Na test za promjenu kamatne stope sistem reaguje padom racija adekvatnosti kapitala za 0,4 procentna poena odnosno 2,7 odsto, uz nešto jaèe padove kod pojedinih banaka, dok se kod testa za devizni rizik javlja rast racija adekvatnosti od 0,03 procentna peona, odnosno 0,2 odsto, uz, takoðe, nešto jaèe oscilacije kod pojedinih banaka. Nakon prvog testa racio adekvatnosti je ispod regulatornog minimuma kod dvije banke, dok je kod drugog testa kod jedne banke. U izvještaju CBCG se podsjeæa da je kapital banaka na kraju prošle godine èinio 10,3 odsto bilansne sume, što je 0,6 procentnih poena niže u odnosu na kraj 2011, najviše kao rezultat veæeg pada kapitala u odnosu na pad aktive, 5,4 odsto prema 0,1 odsto. U prošloj godini su dokapitalizovane dvije banke u ukupnom iznosu od 46,5 miliona EUR, ali je i pored toga ukupan kapital pao za 16,5 miliona EUR, primarno kao posljedica finansijskog gubitka od 56,5 miliona EUR i negativne promjene na poziciji akumuliranih dobitaka/gubitaka iz prethodnog perioda od 11,2 miliona EUR. (kraj) bvm/jlb